Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications

Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications

সংরক্ষণ করুন:

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:	Pham, Huyen (Author)
বিন্যাস:	বৈদ্যুতিন গ্রন্থ
ভাষা:	English
প্রকাশিত:	Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
মালা:	Stochastic Modelling and Applied Probability, 61
বিষয়গুলি:	Distribution (Probability theory) Stochastic control theory. Business mathematics. Mathematical optimization.
অনলাইন ব্যবহার করুন:	Click here to view the full text content
ট্যাগগুলো:	ট্যাগ যুক্ত করুন কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

অনুরূপ উপাদানগুলি

Stochastic control in discrete and continuous time
অনুযায়ী: Seierstad, Atle
প্রকাশিত: (2009)

Stochastic optimization in continuous time /
অনুযায়ী: Chang, Fwu-Ranq
প্রকাশিত: (2004)

Handbook of stochastic processes, optimization & control theory : analysis & applications /
প্রকাশিত: (2012)

Basics of applied stochastic processes
প্রকাশিত: (2009)

Financial markets in continuous time /
অনুযায়ী: Dana, Rose-Anne
প্রকাশিত: (2007)

Stochastic analysis in discrete and continuous settings with normal martingales /
অনুযায়ী: Privault, Nicolas
প্রকাশিত: (2009)

Stochastic optimization in continuous time /
অনুযায়ী: Chang, Fwu-Ranq
প্রকাশিত: (2004)

Optimal and robust estimation : with an introduction to stochastic control theory /
অনুযায়ী: Lewis, Frank L.
প্রকাশিত: (2008)

Introduction to stochastic search and optimization : estimation,simulation, and control /
অনুযায়ী: Spall, James C.
প্রকাশিত: (2003)

Introduction to stochastic search and optimization : estimation, simulation, and control /
অনুযায়ী: Spall, James C.
প্রকাশিত: (2003)

Handbook of stochastic processes, optimization and control theory analysis and applications
প্রকাশিত: (2012)

Handbook of stochastic processes, optimization and control theory analysis and applications
প্রকাশিত: (2012)

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine /
অনুযায়ী: Capasso, Vincenzo
প্রকাশিত: (2005)

Discrete-time stochastic control and dynamic potential games : the euler-equation approach /
অনুযায়ী: Gonzalez-Sanchez, David
প্রকাশিত: (2013)

Mathematical methods in robust control of discrete-time linear stochastic systems
অনুযায়ী: Dragan, Vasile
প্রকাশিত: (2010)

General pontryagin-type stochastic maximum principle and backward stochastic evolution equations in infinite dimensions /
অনুযায়ী: Lu, Qi
প্রকাশিত: (2014)

Stochastic optimization in insurance : a dynamic programming approach /
অনুযায়ী: Azcue, Pablo
প্রকাশিত: (2014)

Stochastic control and mathematical modeling : applications in economics /
অনুযায়ী: Morimoto, Hiroaki
প্রকাশিত: (2010)

Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps /
অনুযায়ী: Delong, Łukasz
প্রকাশিত: (2013)

Optimal control from theory to computer programs /
অনুযায়ী: Arnautu, Viorel
প্রকাশিত: (2003)

Optimal and robust estimation with an introduction to stochastic control theory
অনুযায়ী: Lewis, Frank L.
প্রকাশিত: (2008)

Optimal and robust estimation with an introduction to stochastic control theory
অনুযায়ী: Lewis, Frank L.
প্রকাশিত: (2008)

Optimal and robust estimation : with an introduction to stochastic control theory /
অনুযায়ী: Lewis, Frank L.
প্রকাশিত: (2008)

Stochastic linear programming models, theory, and computation /
অনুযায়ী: Kall, Peter
প্রকাশিত: (2005)

Stochastic optimization /
অনুযায়ী: Schneider, Johannes Josef
প্রকাশিত: (2006)

Singular Stochastic Differential Equations
অনুযায়ী: Cherny, Alexander S.
প্রকাশিত: (2005)

Modeling with stochastic programming
অনুযায়ী: King, Alan J.
প্রকাশিত: (2012)

High dimensional probability VI : the banff volume /
প্রকাশিত: (2013)

Theory and applications of stochastic processes an analytical approach /
অনুযায়ী: Schuss, Zeev
প্রকাশিত: (2010)

Continuous average control of piecewise deterministic markov processes /
অনুযায়ী: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
প্রকাশিত: (2013)

Stochastic differential games. theory and applications
অনুযায়ী: Ramachandran, Kandethody M.
প্রকাশিত: (2012)

Topics in stochastic analysis and nonparametric estimation
প্রকাশিত: (2008)

Stochastic multi-stage optimization : At the crossroads between discrete time stochastic control and stochastic programming /
অনুযায়ী: Carpentier, Pierre
প্রকাশিত: (2015)

Forward-backward stochastic differential equations and their applications /
অনুযায়ী: Ma, Jin
প্রকাশিত: (2007)

Advances in Dynamic Games Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control /
অনুযায়ী: Nowak, Andrzej S.
প্রকাশিত: (2005)

Stochastic Ordinary and Stochastic Partial Differential Equations Transition from Microscopic to Macroscopic Equations /
অনুযায়ী: Kotelenez, Peter
প্রকাশিত: (2008)

Optimal estimation for discrete-time linear stochastic control system /
অনুযায়ী: Kek, Sie Long
প্রকাশিত: (2008)

Stochastic differential equations and processes : SAAP, Tunisia, October 7-9, 2010 /
প্রকাশিত: (2012)

Theory of stochastic processes with applications to financial mathematics and risk theory /
প্রকাশিত: (2010)

Stochastic processes in cell biology /
অনুযায়ী: Bressloff, Paul C.
প্রকাশিত: (2014)