Introduction to the mathematics of finance : Arbitrage and option Pricing /

Introduction to the mathematics of finance : Arbitrage and option Pricing /

<p>The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Roman, Steven (Tác giả)
Tác giả của công ty:	SpringerLink (Online service)
Định dạng:	eBook
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	New York, NY Springer New York 2012.
Phiên bản:	2nd ed. 2012.
Loạt:	Undergraduate Texts in Mathematics
Những chủ đề:	Mathematics. Finance. Distribution (Probability theory).
Truy cập trực tuyến:	Click here to view the full text content
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Optimality and risk - modern trends in mathematical finance The Kabanov Festschrift
Bằng: Delbaen, Freddy
Được phát hành: (2009)

The mathematics of arbitrage /
Bằng: Delbaen, Freddy

Numerical methods in finance : bordeaux, June 2010 /
Bằng: Carmona, Rene A.
Được phát hành: (2012)

Computational methods for quantitative finance : finite element methods for derivative pricing /
Bằng: Hilber, Norbert
Được phát hành: (2013)

Modern problems in insurance mathematics /
Được phát hành: (2014)

Finance with monte carlo /
Bằng: Shonkwiler, Ronald W.
Được phát hành: (2013)

Introduction to stochastic integration
Bằng: Kuo, Hui-Hsiung
Được phát hành: (2006)

Copulae in mathematical and quantitative finance : Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 /
Được phát hành: (2013)

Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
Bằng: Platen, Eckhard
Được phát hành: (2010)

Mathematics of financial markets
Bằng: Elliott, Robert J.
Được phát hành: (2005)

A benchmark approach to quantitative finance /
Bằng: Platen, Eckhard

Stochastic finance
Được phát hành: (2006)

Financial markets in continuous time /
Bằng: Dana, Rose-Anne
Được phát hành: (2007)

Forward-backward stochastic differential equations and their applications /
Bằng: Ma, Jin
Được phát hành: (2007)

Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps /
Bằng: Delong, Łukasz
Được phát hành: (2013)

Malliavin calculus and stochastic analysis : a festschrift in honor of david nualart /
Được phát hành: (2013)

Risk measures and attitudes /
Được phát hành: (2013)

Fluctuations of levy processes with applications : Introductory lectures /
Bằng: Kyprianou, Andreas E.
Được phát hành: (2014)

Stochastic optimization in insurance : a dynamic programming approach /
Bằng: Azcue, Pablo
Được phát hành: (2014)

Tychastic measure of viability risk /
Bằng: Aubin, Jean-Pierre
Được phát hành: (2014)

Mathematical risk analysis : dependence, risk bounds, optimal allocations and portfolios /
Bằng: Rüschendorf, Ludger
Được phát hành: (2013)

Introduction to the mathematics of finance : from risk management to options pricing /
Bằng: Roman, Steven
Được phát hành: (2004)

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine /
Bằng: Capasso, Vincenzo
Được phát hành: (2005)

From stochastic calculus to mathematical finance : the shiryaev festschrift /
Bằng: Kabanov, Yuri

Mathematics and Technology
Bằng: Saint-Aubin, Yvan
Được phát hành: (2008)

Mathematical finance: theory review and exercises : from binomial model to risk measures /
Bằng: Gianin, Emanuela Rosazza, et al.
Được phát hành: (2013)

A course in derivative securities introduction to theory and computation /
Bằng: Back, Kerry
Được phát hành: (2005)

Mathematical methods for financial markets
Bằng: Jeanblanc, Monique
Được phát hành: (2009)

Analytically tractable stochastic stock price models /
Bằng: Gulisashvili, Archil
Được phát hành: (2012)

Introduction to the mathematics of finance : from risk management to options pricing /
Bằng: Roman, Steven
Được phát hành: (2004)

Introductory lectures on fluctuations of Levy processes with applications /
Bằng: Kyprianou, Andreas E.

Advances in mathematical economics Volume 17 /
Được phát hành: (2013)

Advances in mathematical economics. volume 17 /
Được phát hành: (2013)

Asymptotic chaos expansions in Finance : theory and practice /
Bằng: Nicolay, David
Được phát hành: (2014)

Stochastic simulation and monte carlo methods : mathematical foundations of stochastic simulation /
Bằng: Graham, Carl, et al.
Được phát hành: (2013)

The mathematics of elections and voting /
Bằng: Wallis, W.D
Được phát hành: (2014)

Introduction to Mathematical systems theory : linear systems, identification and control /
Bằng: Heij, Christiaan
Được phát hành: (2007)

Semi-markov risk models for finance, insurance and reliability /
Bằng: Jacques, Janssen
Được phát hành: (2007)

Levy matters I recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance /
Bằng: Duquesne, Thomas
Được phát hành: (2010)

40 Puzzles and Problems in Probability and Mathematical Statistics
Bằng: Schwarz, Wolfgang
Được phát hành: (2008)