Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps /

Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Delong, Łukasz (Autor)
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Format: E-book
Język:English
Wydane: London Springer London Imprint: Springer, 2013.
Seria:EAA Series,
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click here to view the full text content
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

david@pintaran.my

Internet

Click here to view the full text content