Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Korporacja: | |
| Format: | E-book |
| Język: | English |
| Wydane: |
London
Springer London Imprint: Springer,
2013.
|
| Seria: | EAA Series,
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Click here to view the full text content |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Z powodu przeglądu technicznego niedostępne
Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.
Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.