Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Coauteur: | |
| Formaat: | E-boek |
| Taal: | English |
| Gepubliceerd in: |
London
Springer London Imprint: Springer,
2013.
|
| Reeks: | EAA Series,
|
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | Click here to view the full text content |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
Het systeem is offline vanwege onderhoudswerken
Ons bibliotheek beheerssysteem is momenteel in onderhoud.
Reserveringen en beschikbaarheid van items momenteel niet beschikbaar. Met onze excuses. Contacteer ons voor hulp: