Robustness in statistical forecasting /

Traditional procedures in the statistical forecasting of time series, which are proved to be optimal under the hypothetical model, are often not robust under relatively small distortions (misspecification, outliers, missing values, etc.), leading to actual forecast risks (mean square errors of predi...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Kharin, Yuriy (Автор)
Співавтор: SpringerLink (Online service)
Формат: eКнига
Мова:English
Опубліковано: Cham Springer International Publishing 2013.
Предмети:
Онлайн доступ:Click here to view the full text content
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси